El error es cuando creó la clase para crear el constructor para el incremento de la Bar que el Eclipse me dice que esta mal el <nameclass>.setValue(i) y cuando llamo al constructor y le paso por variable la barra, aquí esta el código:

public class SplashWindow extends JFrame{
	private JLabel splash;	
	private threadProgress thread;
 
	public SplashWindow() {
		super("");
		//
		this.WindowDefine();
		//Here create the new thread
		thread = new threadProgress(bar); //Error al declara la bara
		thread.start();
		this.setSize(248,300);
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		this.setVisible(true);
		//Empty the memory
		thread = null;
 
	}
		//There Define Window
	public void WindowDefine(){
		this.setLayout(new BorderLayout());
		ImageIcon jpg = new ImageIcon(getClass().getResource("splash/EAL69-copia-copia-248x300.jpg"));
		splash = new JLabel(jpg);
		//Progress
		JProgressBar bar = new JProgressBar();
		bar.setBorderPainted(true);
		bar.setForeground(new Color(30, 20, 15, 70));
		bar.setStringPainted(true);
		//Add component in the Layout
		this.add(splash, BorderLayout.CENTER);
		this.add(bar, BorderLayout.SOUTH);
	}
	//There create the pausa Thread
	public void pausa (int mSeg){
		try
		{
			Thread.sleep(mSeg);
		}catch(Exception e)
		{
			showError(e);
		}
	}
 
	public void showError(Exception e){
		System.err.print(e);
	}
 
	//There a create increment in the Progress bar
	class threadProgress extends Thread {
 
		JProgressBar bar;
 
		public threadProgress(JProgressBar bar)
		{
			super();
			this.bar = bar;
		}
 
		public void run(){
 
			for(int i=0; i <= 100; i++)
			{
 
				threadProgress.setValue(i);//Error cuando declaro con setValue
				pausa(10);
			}
		}
 
 
	}
 
}
 

he probado declarar la barra al principio con

private JProgressBar bar;
 

pero lo de setValue no se como arreglarlo

Tío Gracias es que no lo veía jeje