Me hiciste dudar, y bueno te comento que lo he probado yo mismo y me he llevado una sorpresa:
Justamente estoy descargando un archivo .RAR de 5 partes. Ya tengo descargadas las dos primeras.
Cuando intente abrir la primera, no tube problemas, pude abrirla normalmente con este winrar que uso.
La sorpresa fue cuando intente abrir la segnda parte, no me dejo

Auqnue bueno, ya viendo la prier parte sabemos que contiene el archivo completo (cuando juntamos todas las partes)
Capas que esto se debe a como y con que haya sido comprimido/cortado dicho archivo.
Saludos