Me gustaria llegar a crear mis propios exploits y/o shellcodes pero no se por dónde empezar.
Se programar un poco en C, qué hago?
Aprender C a fondo, aprender ensamblador...?

empieza con smashing the stack for fun and profit... excelente texto.

Saludos

Conocimientos de ensamblador son absolutamente nesesarios para entender lo que haces, cuanto mas mejor pero por lo menos algo basico.
Despues leer textos sobre el tema, te recomiendo una coleccion que se encuentra en la pagina de heap:  http://heap.zapto.org/
Son 13,4 M de muchos textos sobre exploits y shellcodes bastante buenos, a mi me ayudaron bastante aunque estan en english. thanx heap :p
Salu2

En lo que concierne a esto, aprender ensamblador tb implica un conocimiento exhaustivo de la arquitectura del SO y de la máquina.

Pero todo es ponerse.

El ASM asusta al principio, pero en un par de años ya puedes hacer virguerias.