Hola que tal..
mira yo no soy un experto, de hecho desconozco totalmente c, c++, etc.. mi fuerte es visual basic:D weno, el caso es que leyendo tu post.. yo tuve un problema similar hace tiempo.. mira el problema radica en que.. cuando le das nuevo codigo fuente y despues en compilar.. te pide que des un nombre de archivo, pero para el codigo fuente, no para el "ejecutable", simplemente escribe un nombre (o guarda tu "proyecto" antes de darle en compilar) y listo.. inmediatamente lo compilara, si tiene errores te lo informara y si esta bien tu codigo te generara el archivo .exe en el mismo directorio que el archivo que guardaste (con el source)