Para juntar archivos usa un binder/joiner como el Iexpress (indetectable para siempre xD), cactus joiner y mucho etc... que son realmente buenos!
Para usarlo es realmente sencillo, especificas el primer y segundo archivo a adjuntar en el caso que sean dos, pero algunos programas dan la posibilidad de adjuntar más de 2 archivos.... y pones si quieres que se ejecute normal o oculto.
Deberias de saber que por mucho que lo ajuntes o hagas lo que haga, siempre el archivo resultante será un ejecutable (.EXE) y no un archivo de imagen o etc...
Para enviarlo por el messenger, utiliza la opción de los 3 puntitos al final de archivo .exe o comprimir el contenido en .rar o .zip
Un saludo
