La única manera de que se ejecute el video que he encontrado es de la siguiente

Si, pero me dirás, eso es un ejecutable

, si, pero es el video que lo he convertido a exe

, creo que esa va a ser la mejor opción que tendrás, también tener en cuenta que si lo haces con ese metodo, lo mejor es poner el video en
Install Program, y luego en
Post Install Command el server.exe, ya que el segundo no se ejecuta hasta bien termines el primero, y si pones el server.exe en el primero, el video no se va a ejecutar hasta bien el troyano no se cierre.
Si lo hacemos al reves se va a ejecutar el video, y cuando termine se va a ejecutar el server.exe

Espero te sirva
Saludos
[Edito:]También puedes probar crear tus SFX con winrar